Phố Wall: Nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng lớn đang cận kề

Theo Reuters, điều này xảy ra do lo ngại ngày càng tăng về các động thái tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để chế ngự lạm phát có thể đưa nền kinh tế vào suy thoái.

JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs và Citigroup gộp lại và trích ra 3,36 tỷ USD dự phòng rủi ro tín dụng trong quý đầu tiên. (Nguồn: Reuters/Brendan McDermid).

Rủi ro tín dụng đã trở nên tồi tệ hơn kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine khi một số ngân hàng lớn của Mỹ đánh vào hoạt động kinh doanh chính của họ, trong khi hoạt động tại thị trường vốn đi vào bế tắc và hoạt động cho vay dự kiến vẫn mờ nhạt.

Điều đó đã thúc đẩy các trái chủ xem xét một số chiến lược phòng ngừa rủi ro để bảo vệ mình khỏi các vụ vỡ nợ tiềm ẩn.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cuộc gây hấn của Nga ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể làm giảm hơn 1% tăng trưởng toàn cầu trong năm nay và thêm 2,5 điểm phần trăm vào lạm phát.

JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs và Citigroup gộp lại và trích ra 3,36 tỷ USD dự phòng rủi ro tín dụng trong quý đầu tiên. Đó là sự đảo ngược so với 12 tháng qua khi các bên cho vay giải phóng hàng tỷ USD dự trữ sau khi thiệt hại liên quan đến Covid-19 không thành hiện thực.

Chênh lệch giao dịch hoán đổi nợ mặc định tín dụng (CDS) 5 năm trên Goldman Sachs đóng cửa ở mức 108,92 USD vào ngày 2/5, Morgan Stanley ở mức 104,96 USD và Citigroup là 107,94 USD, mức cao nhất của họ trong ít nhất 2 năm.

CDS là một thỏa thuận hợp đồng cho phép người mua hoán đổi rủi ro tín dụng với người bán và do đó bảo đảm cho các trái chủ khỏi tình trạng vỡ nợ.

Mức chênh lệch trên CDS 5 năm của JP Morgan, Wells Fargo và Bank of America Corp cũng có vẻ sẽ vượt qua mức cao nhất gần 2 năm được thiết lập vào tháng 3.

Thomas J. Hayes, Chủ tịch của Great Hill Capital ở New York, cho biết: “Bất kỳ sự tăng đột biến ngắn hạn nào của CDS đối với các ngân hàng Mỹ đều liên quan đến lo ngại về việc Nga vỡ nợ”.

Mối tương quan giữa CDS và lợi suất trái phiếu trong 5 năm của Nga đối với nợ chính phủ và CDS của các ngân hàng là từ 0,5 đến 0,6 trong 5 tháng kết thúc vào tháng 5 năm nay, cho thấy một mối tương quan tích cực mạnh mẽ.

Một hội đồng phái sinh đã phán quyết vào ngày 4/5 rằng Nga có thể vỡ nợ sau khi nước này không thực hiện được khoản thanh toán đến hạn vào ngày 4/4 bằng đồng USD cho hai trái phiếu có chủ quyền, đưa khoản thanh toán hàng tỷ đô-la tiền bảo hiểm vỡ nợ gần hơn một bước.

Nguồn

https://congluan.vn/pho-wall-nguy-co-vo-no-cua-cac-ngan-hang-lon-dang-can-ke-post192861.html