Các quỹ ETF ngoại đảo danh mục ra sao trong kỳ tái cơ cấu quý III/2024?

Theo SSI Research, dựa trên dữ liệu cập nhật đến ngày 27/8, chỉ số FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ bổ sung ba cổ phiếu mới: KDH, FRT, và FTS. Đánh giá dựa trên các tiêu chí của FTSE bao gồm vốn hóa, thanh khoản, free float, và room ngoại còn lại, KDH đã đáp ứng đủ yêu cầu sau khi room ngoại tăng lên mức 11,9%, thỏa mãn tiêu chí cuối cùng.

Đối với FRT và FTS, so với kỳ trước, cả hai cổ phiếu này đã cải thiện được thanh khoản, đảm bảo phù hợp với các tiêu chí của chỉ số, do đó dự kiến sẽ được thêm vào danh mục.

Bên cạnh đó, EVF có thể bị loại khỏi rổ chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float.

Với giả định trên, danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ bao gồm 30 cổ phiếu thành phần.

Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số tham chiếu tại ngày 27/8 đạt 7.377 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 16% so với đầu năm, giá trị tài sản ròng (NAV) giảm 4,1% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt 1.243 tỷ đồng.

SSI Research ước tính, quỹ sẽ mua khoảng 5,1 triệu cổ phiếu KDH (tỷ trọng 2,62%), 805 nghìn cổ phiếu FRT (tỷ trọng 1,96%) và 2 triệu cổ phiếu FTS (tỷ trọng 1,20%). Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán khoảng 4,29 triệu cổ phiếu EVF.

Đối với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 27/8, SSI Research dự báo không có cổ phiếu mới được thêm vào rổ chỉ số. Tuy nhiên, EVF có thể bị loại do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa free-float.

Với giả định này, danh mục chỉ số này sẽ bao gồm 45 cổ phiếu thành phần.

Tổng giá trị tài sản quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số tham chiếu tại ngày 27/8 đạt 12.438 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 5,1% so với đầu năm, NAV giảm 2,7% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt 316 tỷ đồng.

SSI Research ước tính, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ bán ra khoảng 8,3 triệu cổ phiếu EVF.

Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF tính đến ngày 27/8/2024.